강태웅(姜太雄)
카이스트 자연과학대학
Professor
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연구실 소개
한국과학기술원(KAIST) 자연과학연구센터(RCNS)의 박사후 연구원이다. 주요 연구 분야는 금융 수학 및 확률 분석이며, 특히 최적 포트폴리오 선택에 중점을 둔다. 확률 이론을 적용하여 금융 시장을 모델링하고 Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) 방정식을 도출한다. 거래 비용 및 탐색 마찰이 거래 전략과 가치 함수에 미치는 영향을 분석하며, HARA 효용을 사용한 소득 고려 하의 자발적 퇴직 문제를 연구하여 소득 및 효용 선호도가 최적 퇴직 시기에 미치는 영향에 대해 연구한다.
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알럼나이가 간 회사
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연구실 논문 목록
Unified Asymptotics For Investment Under Illiquidity: Transaction Costs And Search Frictions
2025 Mathematical Finance
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Impact Of Income And Leisure On Optimal Portfolio, Consumption, Retirement Decisions Under Exponential Utility
2025 Journal of Computational and Applied Mathematics
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Optimal Investment In An Illiquid Market With Search Frictions And Transaction Costs
2023 Applied Mathematics and Optimization
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